![[PDF] Download Einführung in die Diskrete Finanzmathematik (Springer-Lehrbuch) Kostenlos](https://images-eu.ssl-images-amazon.com/images/I/41zFbKhea0L._SS500_.jpg)
"Pressestimmen
Aus den Rezensionen: '… der Autor will … ein Buch liefern, das man ohne Probleme mit elementaren Kenntnissen des Grundstudiums lesen kann. … Zu allen dargestellten Verfahren sind Algorithmen angegeben, die leicht implementiert werden können. … wirklich nett und mit viel Liebe gemacht. … als Begleitlektüre … hat man mit Kremers †˜Einführung in die Diskrete Finanzmathematik†˜ sicherlich eine hervorragende Wahl getroffen.' (Martin Himmel, in: Wurzelmánnchen Fachschaft Mathematik/Informatik der TU Clausthal, 2006, Issue 2, S. 50 f.) '... Das Buch ist geeignet für Studenten der Wirtschaftswissenschaften und Wirtschaftsmathematik. ... Ein Schwerpunkt des Buches ist die einheitliche Darstellung der Bewertung zustandsabhángiger Auszahlungsprofile in Ein- und Mehr- Perioden- Modellen auf Basis der Trennungssátze. ... Benötigte mathematische Grundlagen sowie die Lösungen von in den einzelnen Kapitel gestellten Aufgaben sind ebenfalls angegeben.' (Klaus Ehemann, in: Zentralblatt MATH, 2008, Vol. 1139, Issue 17, S. 114)
Buchrückseite
Im vorliegenden Buch werden die wichtigsten Grundlagen der modernen Finanzmathematik im Rahmen endlicher Wahrscheinlichkeitsráume und unter Berücksichtigung endlich vieler Zeitpunkte dargestellt. Behandelte Themen sind unter anderem allgemeine Ein- und Mehr-Perioden-Modelle, die klassische Portfoliotheorie, eine moderne Darstellung des Capital Asset Pricing Models (CAPM), Binomialbaum-Verfahren zur Bewertung europáischer und amerikanischer Standard-Optionen, Berücksichtigung von Dividendenzahlungen, Black-Scholes-Formeln, einige ausgewáhlte exotische Optionen sowie Value at Risk. Zu allen dargestellten Binomialbaum-Verfahren sowie für die Black-Scholes-Formeln werden Algorithmen angegeben, die leicht implementiert werden können. Der letzte Teil des Buches bietet eine Einführung in die diskrete stochastische Finanzmathematik. Im Zuge dessen werden zentrale Konzepte der stochastischen Analysis, wie etwa stochastische Prozesse, Meßbarkeit, Filtrationen, stochastische Integrale, der Satz von Girsanov oder der Martingal-Darstellungssatz im Kontext endlicher Wahrscheinlichkeitsráume entwickelt. Die gewáhlte Arena erlaubt es jedoch, die zur Behandlung notwendigen Vorkenntnisse auf die Mathematik des Grundstudiums zu begrenzen. Der gewáhlte Rahmen ist dennoch reichhaltig, und es lassen sich bereits die wichtigsten Eigenschaften der stetigen Modelle klar erkennen. Das Buch kann damit im Rahmen eines Bachelor- oder Diplom-Studiengangs Finanz- oder Wirtschaftsmathematik verwendet werden, es möchte aber auch den Einstieg in die stetige Finanzmathematik erleichtern. Dank vieler Beispiele, Aufgaben mit Lösungen sowie einem Kapitel mit mathematischen Grundlagen sind die dargestellten Inhalte auch zum Selbststudium geeignet.
Alle Produktbeschreibungen"
Thursday, October 4, 2018
[PDF] Download Einführung in die Diskrete Finanzmathematik (Springer-Lehrbuch) Kostenlos
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Aus den Rezensionen: '… der Autor will … ein Buch liefern, das man ohne Probleme mit elementaren Kenntnissen des Grundstudiums lesen kann. … Zu allen dargestellten Verfahren sind Algorithmen angegeben, die leicht implementiert werden können. … wirklich nett und mit viel Liebe gemacht. … als Begleitlektüre … hat man mit Kremers †˜Einführung in die Diskrete Finanzmathematik†˜ sicherlich eine hervorragende Wahl getroffen.' (Martin Himmel, in: Wurzelmánnchen Fachschaft Mathematik/Informatik der TU Clausthal, 2006, Issue 2, S. 50 f.) '... Das Buch ist geeignet für Studenten der Wirtschaftswissenschaften und Wirtschaftsmathematik. ... Ein Schwerpunkt des Buches ist die einheitliche Darstellung der Bewertung zustandsabhángiger Auszahlungsprofile in Ein- und Mehr- Perioden- Modellen auf Basis der Trennungssátze. ... Benötigte mathematische Grundlagen sowie die Lösungen von in den einzelnen Kapitel gestellten Aufgaben sind ebenfalls angegeben.' (Klaus Ehemann, in: Zentralblatt MATH, 2008, Vol. 1139, Issue 17, S. 114)
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Im vorliegenden Buch werden die wichtigsten Grundlagen der modernen Finanzmathematik im Rahmen endlicher Wahrscheinlichkeitsráume und unter Berücksichtigung endlich vieler Zeitpunkte dargestellt. Behandelte Themen sind unter anderem allgemeine Ein- und Mehr-Perioden-Modelle, die klassische Portfoliotheorie, eine moderne Darstellung des Capital Asset Pricing Models (CAPM), Binomialbaum-Verfahren zur Bewertung europáischer und amerikanischer Standard-Optionen, Berücksichtigung von Dividendenzahlungen, Black-Scholes-Formeln, einige ausgewáhlte exotische Optionen sowie Value at Risk. Zu allen dargestellten Binomialbaum-Verfahren sowie für die Black-Scholes-Formeln werden Algorithmen angegeben, die leicht implementiert werden können. Der letzte Teil des Buches bietet eine Einführung in die diskrete stochastische Finanzmathematik. Im Zuge dessen werden zentrale Konzepte der stochastischen Analysis, wie etwa stochastische Prozesse, Meßbarkeit, Filtrationen, stochastische Integrale, der Satz von Girsanov oder der Martingal-Darstellungssatz im Kontext endlicher Wahrscheinlichkeitsráume entwickelt. Die gewáhlte Arena erlaubt es jedoch, die zur Behandlung notwendigen Vorkenntnisse auf die Mathematik des Grundstudiums zu begrenzen. Der gewáhlte Rahmen ist dennoch reichhaltig, und es lassen sich bereits die wichtigsten Eigenschaften der stetigen Modelle klar erkennen. Das Buch kann damit im Rahmen eines Bachelor- oder Diplom-Studiengangs Finanz- oder Wirtschaftsmathematik verwendet werden, es möchte aber auch den Einstieg in die stetige Finanzmathematik erleichtern. Dank vieler Beispiele, Aufgaben mit Lösungen sowie einem Kapitel mit mathematischen Grundlagen sind die dargestellten Inhalte auch zum Selbststudium geeignet.
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Aus den Rezensionen: '… der Autor will … ein Buch liefern, das man ohne Probleme mit elementaren Kenntnissen des Grundstudiums lesen kann. … Zu allen dargestellten Verfahren sind Algorithmen angegeben, die leicht implementiert werden können. … wirklich nett und mit viel Liebe gemacht. … als Begleitlektüre … hat man mit Kremers †˜Einführung in die Diskrete Finanzmathematik†˜ sicherlich eine hervorragende Wahl getroffen.' (Martin Himmel, in: Wurzelmánnchen Fachschaft Mathematik/Informatik der TU Clausthal, 2006, Issue 2, S. 50 f.) '... Das Buch ist geeignet für Studenten der Wirtschaftswissenschaften und Wirtschaftsmathematik. ... Ein Schwerpunkt des Buches ist die einheitliche Darstellung der Bewertung zustandsabhángiger Auszahlungsprofile in Ein- und Mehr- Perioden- Modellen auf Basis der Trennungssátze. ... Benötigte mathematische Grundlagen sowie die Lösungen von in den einzelnen Kapitel gestellten Aufgaben sind ebenfalls angegeben.' (Klaus Ehemann, in: Zentralblatt MATH, 2008, Vol. 1139, Issue 17, S. 114)
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Im vorliegenden Buch werden die wichtigsten Grundlagen der modernen Finanzmathematik im Rahmen endlicher Wahrscheinlichkeitsráume und unter Berücksichtigung endlich vieler Zeitpunkte dargestellt. Behandelte Themen sind unter anderem allgemeine Ein- und Mehr-Perioden-Modelle, die klassische Portfoliotheorie, eine moderne Darstellung des Capital Asset Pricing Models (CAPM), Binomialbaum-Verfahren zur Bewertung europáischer und amerikanischer Standard-Optionen, Berücksichtigung von Dividendenzahlungen, Black-Scholes-Formeln, einige ausgewáhlte exotische Optionen sowie Value at Risk. Zu allen dargestellten Binomialbaum-Verfahren sowie für die Black-Scholes-Formeln werden Algorithmen angegeben, die leicht implementiert werden können. Der letzte Teil des Buches bietet eine Einführung in die diskrete stochastische Finanzmathematik. Im Zuge dessen werden zentrale Konzepte der stochastischen Analysis, wie etwa stochastische Prozesse, Meßbarkeit, Filtrationen, stochastische Integrale, der Satz von Girsanov oder der Martingal-Darstellungssatz im Kontext endlicher Wahrscheinlichkeitsráume entwickelt. Die gewáhlte Arena erlaubt es jedoch, die zur Behandlung notwendigen Vorkenntnisse auf die Mathematik des Grundstudiums zu begrenzen. Der gewáhlte Rahmen ist dennoch reichhaltig, und es lassen sich bereits die wichtigsten Eigenschaften der stetigen Modelle klar erkennen. Das Buch kann damit im Rahmen eines Bachelor- oder Diplom-Studiengangs Finanz- oder Wirtschaftsmathematik verwendet werden, es möchte aber auch den Einstieg in die stetige Finanzmathematik erleichtern. Dank vieler Beispiele, Aufgaben mit Lösungen sowie einem Kapitel mit mathematischen Grundlagen sind die dargestellten Inhalte auch zum Selbststudium geeignet.
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